祯祥中证 5-10 年期国债活跃券交往型通达式指数证券投资基金                             基金产物良友摘记更新                                                   编制日历：2024 年 7 月 31 日                             送出日历：2024 年 8 月 1 日               本摘记提供本基金的进军信息，是招募诠释书的一部分。               作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、产物粗略 基金简称     祯祥 5-10 年期国债活跃券 ETF              基金代码         511020                                                        祯祥银行股份有限公 基金治理东谈主    祯祥基金治理有限公司                       基金托管东谈主                                                        司 基金合同生                                     上市交往所及上      上海证券      2019 年 2 效日                                        市日历          交往所       月 22 日 基金类型     债券型                              交往币种         东谈主民币 运作形状     交往型通达式                           通达频率         每个通达日                                           开动担任本基金 基金司理     王仁增                              基金司理的日历                                           证券从业日历       2014 年 6 月 19 日                                           开动担任本基金 基金司理     翁欣                               基金司理的日历                                           证券从业日历       2020 年 2 月 17 日 其他       场内简称：活跃国债（扩位证券简称：活跃国债 ETF） 二、基金投资与净值瓦解 (一) 投资方向与投资策略             详尽追踪标的指数瓦解，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化。力求本基金的日均追踪 投资方向             偏离度的统统值不逾越 0.25%，年化追踪错误不逾越 3%。             本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的杀青投资方向，本基金             还可投资于其他债券（包括国债、央行单子、地点政府债、金融债、企业债、公司债、             次级债、可辗转债券、可交换债券、区分交往可转债、中期单子、短期融资券、超短期             融资券、中小企业私募债券）、货币商场器用、国债期货、银行入款（包括条约入款、             奉告入款以及依期入款等其它银行入款）、同行存单、金钱扶助证券、债券回购以及法 投资范围        律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须得当中国证监会的联系法则）。             本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的金钱比例不低于基金金钱净值的             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金治理东谈主在履行适合方法后，             不错将其纳入投资范围。             本基金的标的指数为中证 5-10 年期国债活跃券指数。 主要投资策略      本基金主要采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分                    祯祥中证 5-10 年期国债活跃券交往型通达式指数证券投资基金基金产物良友摘记更新            析，登第流动性较好的国债构建组合，对标的指数的久期等方向进行追踪，达到复制标            的指数、裁减交往成本的宗旨。在经常商场情况下，本基金的风落魄挡方向是力求日均            追踪偏离度的统统值不逾越 0.25%，年化追踪错误不逾越 3%。如因标的指数编制法则调            整等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪错误逾越了上述范围，基金治理东谈主应采用合            理措施，幸免追踪偏离度和追踪错误的进一步扩大。 功绩比较基准     中证 5-10 年期国债活跃券指数收益率            本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、夹杂型基金高于货币 风险收益特征     商场基金。本基金经受优化抽样复制策略，追踪中证 5-10 年期国债活跃券指数，其风            险收益特征与标的指数所表征的商场组合的风险收益特征相似。 注：详见本基金招募诠释书第十一部分“基金的投资”。 (二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表 注：由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。 (三) 自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日。                            第 2页 共 7页                      祯祥中证 5-10 年期国债活跃券交往型通达式指数证券投资基金基金产物良友摘记更新 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 注：场内交往用度以证券公司实践收取为准 申购费 投资者在申购基金份额时，申购代理券商可按照不逾越 0.5%的圭表收取佣金，其中包含证券交往所、登记 机构等收取的联系用度。 赎回费 投资者在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不逾越 0.5%的圭表收取佣金，其中包含证券交往所、登记 机构等收取的联系用度。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类             收费形状/年费率或金额                               收取方 别 治理费                 0.25%                         基金治理东谈主和销售机构 托管费                 0.05%                            基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费 指 数 许                              年下限金额： 可 使 用    0.02%                                      指数编制公司 费 其 他 费       按照联系法则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 用 注：联系用度金额为基金举座承担用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金依期陈说线路为准。   本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。 (三) 基金运作笼统用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶然期，投资者需开销的运作费率如下表：                                             基金运作笼统费率（年化） 捏偶然期                 0.35% 注：基金治理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报线路的联悉数据为基准测算。 四、风险揭示与进军教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    本基金濒临的主要风险有债券投资风险、正回购/逆回购风险、证券假贷风险、中小企业私募债券的投 资风险、金钱扶助证券的投资风险、参与国债期货的投资风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售 机构基金风险评价可能不一致的风险、策略变更风险；                                    第 3页 共 7页                祯祥中证 5-10 年期国债活跃券交往型通达式指数证券投资基金基金产物良友摘记更新    本基金的独到风险:    本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%，功绩瓦解将会 跟着标的指数的波动而波动；同期本基金采用指数化投资策略，被迫追踪标的指数。当指数下降时，基金 不会采用恶臭策略，由此可能对基金金钱价值产生不利影响。   （1）标的指数波动的风险标的指数的瓦解将主要受利率商场的变化而波动，基金的投资将濒临利率波 动的风险。    （2）标的指数变更的风险凭证基金合同法则，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。 基于原标的指数的投资策略可能蜕变，投资组合需随之诊疗，基金的收益风险特征将与新的标的指数保捏 一致，投资东谈主须承担此项诊疗带来的风险与成本。    以下要素可能导致基金投资组合的收益率无法详尽追踪标的指数的收益率：   （1）本基金经受优化抽样复制法，组合与标的指数之间可能存在各异，组合中还会保留部分现款或其 他债券品种。此外，标的指数成份国债取价法则和基金估值方法之间可能存在各异，使本基金存在追踪误 差；   （2）由于标的指数诊疗成份国债或变更编制方法，使本基金在相应的组合诊疗中产生追踪偏离度与跟 踪错误；   （3）由于标的指数成份国债在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合诊疗中产生追踪偏 离度和追踪错误；   （4）由于成份国债停牌或流动性差等原因使本基金无法实时诊疗投资组合或承担冲击成本而产生追踪 偏离度和追踪错误；   （5）由于基金投资经过中的证券交往成本，以及基金治理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的 指数产生追踪偏离度与追踪错误；   （6）在本基金指数化投资经过中，基金治理东谈主的治理才能，举例追踪指数的水平、技艺妙技、买入卖 出的时机选拔等，皆会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的追踪进度。   （7）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入券数的遗弃，基金投资组合中某些国债的捏有比例与标 的指数中该国债的权重可能不完全调换；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪错误。    本基金力求将日均追踪偏离度的统统值不逾越 0.25%，年化追踪错误不逾越 3%，但因标的指数编制规 则诊疗或其他要素可能导致追踪错误逾越上述范围，本基金净值瓦解与指数价钱走势可能发生较大偏离。    治理器用在商场或个券流动性不及的情况下，基金治理东谈主可能无法连忙、低成腹地诊疗基金投资组合， 从而对基金收益形成不利影响。    （1）本基金最小申购、赎回单元缔造较高，中小投资者只可在二级商场上按交往价钱商业基金份额。   （2）基金将在上海证券交往所上市交往，但不保证商场交往一定活跃；基金的交往可能因多样原因被 暂停，当基金不再得当联系上市条目时，基金的上市也可能被断绝；此外基金可能部分投资于银行间商场， 银行间商场的突发脾气况也可能会对本基金的交往产生影响。   （3）基金申购、赎回安排投资东谈主具体请参见基金合同“第八部分基金份额的申购与赎回”和本招募说 明书“十、基金份额的申购与赎回”，防备了解本基金的申购以及赎回安排。    （4）拟投资商场、行业及金钱的流动性风险评估本基金主要投资对象为具有精良流动性的金融器用， 经常情况下，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%，且不 低于非现款基金金钱的 80%。一般情况下本基金拟投资的金钱类别具有较好的流动性，但在极度商场环境下                       第 4页 共 7页                  祯祥中证 5-10 年期国债活跃券交往型通达式指数证券投资基金基金产物良友摘记更新 本基金仍有可能出现流动性不及的情形，基金治理东谈主将凭证明践情况采用相应的流动性风险治理措施，在 保险捏有东谈主利益的基础上，防御流动性风险。   （5）特定情形下的流动性风险治理措施、执行备用的流动性风险治理器用的情形、方法及对投资者的 潜在影响在特定情形下，本基金治理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主协商一致后，将哄骗多种流动性风险 治理器用对赎回肯求等进行阻挡诊疗，以支吾流动性风险，保护基金份额捏有东谈主的利益，包括但不限于： 暂停吸收赎回肯求、减速支付赎回对价、暂停估值等流动性风险治理器用手脚辅助措施。具体措施，详见 招募诠释书“十、基金份额的申购与赎回”中“八、断绝或暂停申购的情形及处理形状”、“九、暂停赎 回或减速支付赎回对价的情形”及“十三、基金金钱估值”中“六、暂停估值的情形”的联系内容。当本 基金出现上述情形时，本基金可能无法实时振作悉数投资者的赎回肯求，投资者收到赎回对价的时候也可 能晚于预期。   尽管由于投资东谈主不错进行申购、赎回，基金一般不会捏续出现大幅折溢价情况。关联词，基金的二级市 场交往价钱受商场供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折价）基金份额净值。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并治理和爱戴，将来指数编制机构可能由于多样原因罢手对指 数的治理和爱戴，本基金将凭证基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命日向中国证监会陈说并冷落 科罚决议，如更换基金标的指数、辗转运作形状，与其他基金团结、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内 召集基金份额捏有东谈主大会进行表决。投资东谈主将濒临更换基金标的指数、辗转运作形状，与其他基金团结、 或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至科罚决议细则并执行前，基金治理东谈主应按照指数编制机 构提供的最近一个交昔日的指数信息解雇基金份额捏有东谈主利益优先原则看护基金投资运作，该时期由于标 的指数不再更新等原因可能导致指数瓦解与联系商场瓦解有在各异，影响投资收益。   与现在商场上股票 ETF 的 IOPV 比拟，本基金的 IOPV 为非实时联想，弗成实时反应国债价钱的盘中变 化，每个交昔日公布的 IOPV 与该日交往时候内实时的投资组合市值存在各异。本基金的 IOPV 仅供投资东谈主 参考。IOPV 联想可能出现舛错，投资东谈主参考 IOPV 进行投资决策发生损失的，由投资东谈主自行承担。   标的指数成份券可能因多样原因临时或永久停牌，发生成份券停牌或背约时可能濒临如下风险： 格的折溢价水平。 行结算（具体见招募诠释书“十、基金份额的申购与赎回”之“（七）申购赎回清单的内容与样貌”联系 商定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪错误。 的得当要求的赎回对价，由此基金治理东谈主可能在申购赎回清单中缔造较低的赎回份额上限或者采用暂停赎 回的措施，投资者将濒临无法赎回一谈或部分 ETF 份额的风险。   申购时，若是投资东谈主未能提供得当要求的申购对价，申购肯求可能失败。基金治理东谈主有权凭证本招募 诠释书的法则暂停或断绝吸收投资东谈主的申购肯求，从而导致申购失败。   （1）若是基金份额捏有东谈主捏有的得当要求的基金份额不及或未能按要求准备足额的现款，或本基金投 资组合内不具备足额的得当要求的赎回对价，赎回肯求可能失败。   （2）当发生不可抗力、证券交往所临时停市或其他特出情况时，本基金可能暂停办理赎回，基金份额                         第 5页 共 7页               祯祥中证 5-10 年期国债活跃券交往型通达式指数证券投资基金基金产物良友摘记更新 捏有东谈主濒临无法实时赎回的风险。   （3）基金治理东谈主可能凭证成份国债流动脾气况、市值范围变化等要素诊疗最小申购、赎回单元，由此 导致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元一谈 赎回，而只可在二级商场卖出一谈或部分基金份额。   （4）基金治理东谈主可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总范围或赎回总范围进行阻挡， 并在申购赎回清单中公告。若是投资东谈主的赎回肯求吸收后将使当日赎回总份额逾越赎回份额上限时，则暂 停当日的赎回，投资东谈主的赎回肯求可能失败。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现经过中，由于商场变化、部 分红份证券流动性差等要素，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险。   若是基金治理东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现款替代秀雅、 现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东谈主利益受损或影响申购赎回的经常进行。   本基金收益分派原则为使收益分派后基金净值增长率尽可能靠近标的指数同期增长率。基于本基金的 性质和特性，本基金收益分派不以弥补吃亏为前提，收益分派后可能存在基金份额净值低于面值的风险。   本基金的多项工作请托第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到遗弃、暂停或断绝，由此影响对投 资东谈主申购赎回工作的风险。   （2）登记机构可能诊疗结算轨制，对投资东谈主基金份额、组合证券及资金的结算形状发生变化，轨制调 整可能给投资东谈主带来长入偏差的风险。雷同的风险还可能来自于证券交往所过头他代理机构。   （3）证券交往所、银行间商场、登记机构、基金托管东谈主过头他代理机构可能背约，导致基金或投资东谈主 利益受损。   联系当事东谈主在业务各技艺操作经过中，因里面阻挡存在劣势或者东谈主为要素形成操作舛错或违抗操作规 程等原因可能引致风险，举例，申购赎回清单编制舛错、越权违法交往、讹诈举止、交往舛错、IT 系统故 障等风险。   在基金的多样交往举止或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而影响交往的经常进行或 者导致投资东谈主的利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金治理东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、 证券交往所、银行间商场、证券登记机构等等。 (二) 进军教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金治理东谈主依照恪称遭殃、安分信用、严慎辛勤的原则治理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主情愿，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能科罚的，应 提交深圳外洋仲裁院，凭证深圳外洋仲裁院那时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决 是结尾性的并对各方当事东谈主具有敛迹力。争议处理时期，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不息诚笃、 辛勤、尽责地履行基金合同法则的义务，爱戴基金份额捏有东谈主的正当权力。除非仲裁裁决另有法则，仲裁 费由败诉方承担。    基金产物良友摘记信息发生要紧变更的，基金治理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确                      第 6页 共 7页                      祯祥中证 5-10 年期国债活跃券交往型通达式指数证券投资基金基金产物良友摘记更新 得回基金的联系信息，敬请同期关切基金治理东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他良友查询形状   以下良友详见祯祥基金官方网站   网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免资料话费）                               第 7页 共 7页